Drawdown: jak liczyć obsunięcie kapitału
Drawdown (obsunięcie kapitału) to spadek wartości konta lub portfela od szczytu do kolejnego dołka, wyrażany zwykle w procentach.
Nazwa angielska: Drawdown
Drawdown (obsunięcie kapitału) mierzy, o ile spadła wartość rachunku lub portfela od ostatniego szczytu do najniższego punktu przed odrobieniem strat: drawdown = (szczyt − dołek) / szczyt. Maksymalny drawdown (ang. maximum drawdown) to największe takie obsunięcie w badanym okresie i jedna z podstawowych miar ryzyka strategii.
Powrót po obsunięciu jest coraz trudniejszy: po spadku o 50% potrzeba wzrostu o 100%, by wrócić do szczytu, bo 0,5 × 2 = 1. Dlatego kontrola ryzyka na pojedynczą transakcję ma tak duże znaczenie. Historyczny drawdown nie jest górną granicą przyszłych strat, bo kolejne obsunięcie może być głębsze. Drawdown można też liczyć dla samej ceny aktywa.
Zobacz na żywo
Powiązane hasła
Inne hasła w kategorii „trading”
Hasło wyjaśnia pojęcie i nie jest rekomendacją inwestycyjną. Kryptowaluty i handel z dźwignią wiążą się z ryzykiem utraty pieniędzy. Ostrzeżenie o ryzyku.
Chcesz zobaczyć to na wykresie?
W Strefie Tradingu, darmowym miejscu do nauki, omawiamy pojęcia ze słownika na przykładach z wykresów.
Warto przeczytać dalej
- trading dla początkujących (otwiera się w nowej karcie) — Niezależny start: test gotowości, kalkulatory i pułapki.
- kurs tradingu kryptowalut od zera (otwiera się w nowej karcie) — Akademia Klubu Zero: jedna ścieżka filmów po polsku, od pierwszej świecy do własnego planu.
- jak inwestować w kryptowaluty (otwiera się w nowej karcie) — Krypto na Lata: plan na lata zamiast codziennego tradingu.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Polecane Kursy, książki i społeczność od twórców kryptoliczby.pl
Krypto bez chaosu, raz w tygodniu
Niedzielne podsumowanie: co ważne na rynku, wyjaśnione prosto. Bez sygnałów i obietnic zysków.