Чи прогнозують прості індикатори ціну криптовалют? Ми перевірили
Тест на 50 монетах і даних з OKX з 2021-10-29 до 2026-10-02. Коротко: прості індикатори добре описують, що відбувається з ціною, але не відрізняють дні, після яких ціна зростала, від решти. Зате діапазони волатильності справджуються майже ідеально.
Що ми перевіряли
Для кожної монети й кожного дня ми рахували п’ять простих умов — тих самих, які ви бачите на сторінках монет: ціна вище SMA 20, вище SMA 50, вище SMA 200, SMA 50 вище SMA 200 та RSI (14) вище 50. Кожна виконана умова — це один бал. Потім ми перевіряли, що сталося з ціною через 7 і через 30 дн.
Щоб не рахувати той самий рух кілька разів, ми беремо лише вибірки кожні 7 або кожні 30 дн., окремо для кожної монети (без перекриття періодів). Індикатори в кожен день розраховуються виключно з даних до цього дня, без зазирання в майбутнє.
Результати: горизонт 7 дн.
| Стан індикаторів | Спостережень | Ціна вища після періоду | Середня зміна | Медіана зміни |
|---|---|---|---|---|
| Усі дні (база) | 8639 | 46,0% | +0,5% | −0,8% |
| Перевага висхідних умов (4 до 5 з 5) | 1829 | 47,3% | +1,7% | −0,5% |
| Змішані сигнали (2 до 3 з 5) | 2667 | 43,8% | −0,1% | −1,3% |
| Перевага низхідних умов (0 до 1 з 5) | 4143 | 46,9% | +0,3% | −0,5% |
Результати: горизонт 30 дн.
| Стан індикаторів | Спостережень | Ціна вища після періоду | Середня зміна | Медіана зміни |
|---|---|---|---|---|
| Усі дні (база) | 2003 | 43,4% | +2,7% | −3,2% |
| Перевага висхідних умов (4 до 5 з 5) | 420 | 43,1% | +2,8% | −4,5% |
| Змішані сигнали (2 до 3 з 5) | 532 | 43,2% | +1,7% | −3,5% |
| Перевага низхідних умов (0 до 1 з 5) | 1051 | 43,6% | +3,3% | −2,9% |
Якби індикатори хоч щось прогнозували, рядок «перевага висхідних умов» мав би помітно вищу частку зростань, ніж база, а рядок «низхідних» — помітно нижчу. Різниці мізерні, а «низхідні» не випадають гірше за «висхідні».
Чи це зберігається з часом?
Частка випадків, коли ціна через 7 дн. була вищою, у наступні роки:
| Рік | База | Висхідні умови | Низхідні умови |
|---|---|---|---|
| 2022 | 44,0% | 40,4% | 46,7% |
| 2023 | 49,4% | 48,1% | 45,9% |
| 2024 | 49,4% | 51,3% | 51,4% |
| 2025 | 41,1% | 37,3% | 45,1% |
| 2026 | 46,7% | 53,3% | 46,8% |
Картина змінюється з року в рік: то «висхідні» випадають краще, то гірше за базу. Це типова ознака відсутності сталої залежності. Риска означає надто малу вибірку (менше 15 спостережень).
Що натомість працює: діапазони волатильності
На сторінках монет ми показуємо діапазони, у яких може опинитися ціна через 7 і 30 дн., визначені з її волатильності за останні 30 дн. (±1σ, тобто теоретично прибл. 68% випадків). Ми перевірили, як часто фактична зміна вкладалася в такий діапазон:
- горизонт 7 дн.: 68,3% (9832 вибірок),
- горизонт 30 дн.: 67,3% (2262 вибірок),
- теорія: близько 68,3%.
Діапазон не говорить, чи ціна піде вгору, чи вниз. Він лише показує, наскільки широко вона зазвичай рухалася. Для планування ризику (розмір позиції, стоп-лос) це значно кращий інструмент, ніж спроби вгадати напрямок. Див. калькулятор позиції.
Обмеження тесту
- Помилка виживання: ми досліджуємо монети, які торгуються на OKX сьогодні, тому історичні результати радше завищені.
- Одна біржа, денні дані, один набір простих умов. Інші індикатори й інтервали можуть дати інший результат.
- Без витрат (комісії, спред) і без управління позицією.
- Монети сильно корелюють між собою, тому 50 монет — це менше незалежних спостережень, ніж підказує їхня кількість.
- Минуле не гарантує майбутнього, а тест не є інвестиційною рекомендацією.
Індикатори, використані в тесті, описує методологія, а терміни ви знайдете в словнику. Ми повторюємо тест, коли змінюємо визначення індикаторів або з’являються нові дані (останнє оновлення: 2026-10-03).
Найчастіші запитання
Чи означає це, що технічний аналіз не працює?
Чому в більшості періодів ціна частіше падала, ніж зростала?
Чи можуть результати бути завищеними?
Матеріал має освітній характер і не є інвестиційною рекомендацією. Криптоактиви ризиковані, ви можете втратити всі кошти. Попередження про ризик.
Навчайтеся з Родиною Klub Zero
Курси та спільнота від творців kryptoliczby.pl